На форуме в Сочи обсудили социальный капитал современного банка и оценку проектов с помощью ИИ

Михаил представил архитектуру устойчивого развития банка, переориентированную после 2022 года с глобальной ESG-повестки на российские приоритеты, таксономии и методологии. Центральным элементом стратегии стал социальный аспект как ядро «социального капитала» современного банка и отражение роли Совкомбанка как крупного работодателя с 40 тыс. сотрудников.

Новая методология ESG-оценки строится по двум контурам — отдельно оцениваются клиент и инструмент финансирования — с дополнительным критерием соответствия ценностям банка. В первом полугодии 2024 года на пилоте проанализировано около 1,5 трлн рублей активов в облигационном и корпоративном кредитном портфелях: в облигациях две трети бумаг получили высокие ESG-оценки, в кредитах «зеленой» является примерно треть портфеля.

Ключевой технологической новацией стал ИИ-агент для ESG-скоринга: он формирует рейтинги клиента, инструмента и интегральную оценку, а также выдает заключение о возможности снижения риск-веса.

Регуляторным катализатором Михаил назвал вступление в силу инструкции Банка России 220-И, открывающей возможность снижать риск-вес по «зеленым» и переходным инструментам. По предварительным расчетам, это обеспечит Совкомбанку экономию капитала на десятки миллиардов рублей. По одному из зеленых выпусков клиента Совкомбанка ожидается получение второго рейтинга в ближайшее время, что позволит применить сниженный риск вес.


[widget id=32783 type=image]

Михаил подчеркнул, что в условиях «маятниковых» изменений глобальной ESG-повестки Совкомбанк придерживается прагматичного курса: приоритизирует социальный капитал, цифровизирует оценку воздействия и использует регуляторные возможности для масштабирования финансирования устойчивых проектов реального сектора. Это формирует устойчивое конкурентное преимущество на рынке ответственного банкинга.