Сергей Хотимский: Новая методология оценки банков – шаг вперед, но есть нюансы

Хотимский также высказал мнение о необходимости измерения ряда рисков относительно прибыли, а не капитала, как это делается сейчас и предполагается в новой модели. По его словам, это более корректно отражает реальную картину и соответствует практике стресс-тестирования, где банки с высокой рентабельностью демонстрируют большую устойчивость. Он поддержал учет долгосрочной истории, а не краткосрочных колебаний показателей.

Вместе с тем, Хотимский указал на потенциальные недостатки новой методологии. Он выразил опасения относительно «вкусовых», субъективных оценок, которые по-прежнему играют большую роль. В качестве примера он привел ситуации, когда банк пенализируется за частую смену стратегии, хотя это может свидетельствовать об адаптивности к изменяющейся среде. Также Хотимский предложил уделять больше внимания групповой прибыли, а не только отчетности самого банка.

Спикер предупредил о риске возникновения негативной рекурсии, когда ухудшение одного показателя приводит к цепной реакции и дальнейшему падению других, и призвал к максимальному акценту на бизнес-модель и доходность банков. Он считает, что более вкусовые критерии должны иметь меньшее значение при принятии решений с такими серьезными последствиями.